Pokud jde o diverzifikovaná portfolia, korelace představuje míru vztahu mezi cenovými pohyby různých aktiv zahrnutých do portfolia. ... Pokud dva páry aktiv nabízejí stejný výnos se stejným rizikem, výběr páru, který je méně korelovaný, snižuje celkové riziko portfolia.
Negativní korelace je důležitým konceptem při konstrukci portfolií, protože definuje výhody plynoucí z diverzifikace. Investoři by se měli snažit zahrnout některá negativně korelovaná aktiva, aby ochránili před volatilitou celého portfolia.
Čím menší korelace mezi těmito dvěma aktivy, tím větší výhoda diverzifikace a větší ohýbání směrem doleva. Podle této logiky, když jsou obě aktiva dokonale negativně korelována, tj. Korelace mezi nimi je -1, diverzifikace by měla přinést maximální snížení rizika.
Diverzifikace rizika v procesu výběru aktiv umožňuje investorovi snížit celkové riziko kombinací negativně korelovaných aktiv tak, aby riziko portfolia bylo menší než riziko jednotlivých aktiv v něm.
Výhody diverzifikace: snížení rizika diverzifikací investic. Investice, které jsou negativně korelované nebo mají nízkou pozitivní korelaci, poskytují nejlepší výhody diverzifikace. Tyto výhody mohou být zvláště patrné v mezinárodně diverzifikovaném portfoliu.
Diverzifikace je strategie řízení rizik, která kombinuje širokou škálu investic v rámci portfolia. ... Důvodem této techniky je, že portfolio vytvořené z různých druhů aktiv v průměru přinese vyšší dlouhodobé výnosy a sníží riziko jakéhokoli individuálního držení nebo zajištění.
Ve statistikách představuje perfektní negativní korelace hodnota -1.0, zatímco 0 označuje žádnou korelaci a +1.0 označuje dokonalou pozitivní korelaci. Dokonalá negativní korelace znamená, že vztah, který existuje mezi dvěma proměnnými, je po celou dobu přesně opačný.
Negativní korelace je vztah mezi dvěma proměnnými, ve kterém je nárůst jedné proměnné spojen s poklesem druhé. Příkladem negativní korelace by byla výška nad mořem a teplota. Jak stoupáte na horu (zvyšuje se výška), je stále chladnější (klesá teplota).
Negativní korelace je vztah mezi dvěma proměnnými, které se pohybují v opačných směrech. Jinými slovy, když se proměnná A zvyšuje, proměnná B klesá. Negativní korelace je také známá jako inverzní korelace. ... Jako další příklad mohou mít tyto proměnné také slabou negativní korelaci.
Moderní teorie portfolia (MPT) tvrdí, že investor může dosáhnout diverzifikace a snížit riziko ztrát snížením korelace mezi výnosy aktiv vybraných pro portfolio. Cílem je optimalizovat očekávaný výnos proti určité úrovni rizika.
Očekávaný výnos je částka zisku nebo ztráty, kterou může investor očekávat při investici. Očekávaný výnos se vypočítá vynásobením potenciálních výsledků pravděpodobností jejich výskytu a následným součtem těchto výsledků.
Korelace ve finančním a investičním průmyslu je statistika, která měří míru vzájemného pohybu dvou cenných papírů. Korelace se používají v pokročilé správě portfolia, počítané jako korelační koeficient, který má hodnotu, která musí spadat mezi -1.0 a +1.0.
Zatím žádné komentáře