Jedná se o alfa, beta, směrodatnou odchylku a poměr Sharpe. Tato statistická měření jsou historickými prediktory rizika / volatility pro investice. Všechna tato měření rizik jsou navržena tak, aby pomohla investorům určit parametry investice a rizika.
S&Index P 500 je měřítkem pro akcie a akciové fondy. Hodnoty R-kvadrát se pohybují od 0 do 100. Podle Morningstar má podílový fond s hodnotou R na druhou mezi 85 a 100 výkonnostní rekord, který úzce souvisí s indexem. Fond s hodnocením 70 nebo méně obvykle nefunguje jako index.
Jak analyzovat výkonnost podílového fondu
Odečtěte počáteční cenu akcie od konečného data ceny akcie plus vypočítanou distribuční částku. Výsledek vydělte počáteční cenou akcie. Vynásobte výsledek krát 100 a převeďte výsledek na procentní návratnost investice za vybrané časové období.
Jakýkoli Sharpeův poměr je obvykle větší než 1.0 je investory považována za přijatelnou pro dobré zboží. Poměr vyšší než 2.0 je hodnocena jako velmi dobrá. Poměr 3.0 nebo vyšší je považována za vynikající. Poměr pod 1.0 je považována za neoptimální.
Jak analyzovat výkonnost systému podílových fondů
Tyto statistiky vám pomohou pochopit, co je pod kapotou podílového fondu:
Zvažte vrácení podle kategorie
| Průměrné výnosy podílových fondů v roce 2020 a dlouhodobě | ||
|---|---|---|
| U.S. Velkokapacitní akcie | 13.76 | 8.66 |
| U.S. Skladem na střední kapitalizaci | 11.50 | 7.88 |
| U.S. Malokapacitní akcie | 10.25 | 7.84 |
| Mezinárodní velkokapacitní akcie | 6.46 | 4.44 |
U akciových podílových fondů je „dobrý“ dlouhodobý výnos (anualizovaný, na 10 let a více) 8% - 10%. U dluhopisových podílových fondů by dobrý dlouhodobý výnos byl 4% -5%.
Jak vypočítat výnosy podílových fondů v procentech? - Znát vzorec s příkladem
Sharpeův poměr 1.0 je považováno za přijatelné. Sharpeův poměr 2.0 je považována za velmi dobrou. Sharpeův poměr 3.0 je považováno za vynikající. Sharpeův poměr menší než 1.0 se považuje za špatnou.
Poměr Sortino je variací Sharpova poměru, která ovlivňuje pouze riziko poklesu. Sharpův poměr se používá více k hodnocení investičních portfolií s nízkou volatilitou a varianta Sortino se používá spíše k hodnocení portfolií s vysokou volatilitou.
Pokud z analýzy vyplyne záporný Sharpeho poměr, znamená to, že bezriziková míra je vyšší než výnos portfolia, nebo se očekává, že výnos portfolia bude záporný.
Zatím žádné komentáře